Новейшие системы оценки рисков бизнеса

Дата проведения: 17-19 апреля 2018 г.

Время проведения: 10.00 – 18.30.

Место проведения: г. Минск, адрес места обучения сообщает куратор набранной группы.

Целевая аудитория: программа рассчитана на предпринимателей, высших руководителей, руководителей проектов и других лиц, чья работа связана с риск-менеджментом для бизнес-среды.

Программа мастер-класса:

1. Теория принятия решений в условиях неопределённости и риска. Международные стандарты риск-менеджмента.

  • Цели и задачи риск менеджмента.
  • История развития риск менеджмента.

  • Теория ожидаемого выигрыша.

  • Индекс развития риск-менеджмента и перспективы на Евразийском пространстве и в мире.

  • Понятие риска, классификация рисков.

  • Современное состояние теории управления рисками.

  • Виды рисков и их классификации.

  • Новые классы активов (криптовалюты, высокочастотная торговля).

  • Склонность к риску и риск-аппетит.

  • Портфельный подход.

  • Менеджмент, ориентированный на стоимость.

  • Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA и др.), квалификации FRM, PRM и др.

  • Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.

  • Стандарты риск-менеджмента (кратко): COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2,GRI (отчетность по устойчивому развитию).

Cтратегические цели организации; анализ, идентификация рисков; качественная и количественная оценка рисков; контроль, принятие решения по управлению рисками и реагирование на риск; мониторинг выполнения мероприятий по реагированию на риск. Раскрытие информации о рисках.

2. Управление рыночными рисками.

  • Показатели чувствительности и изменчивости.

  • Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица.

  • Концепция Value-at-Risk (VaR).

  • Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло.

  • Условный VaR (CVaR) и Expected ShortFall.

  • Верификация моделей расчета VaR.

  • Cтресс-тестирование.

  • Рентабельность с учетом риска (RARORAC).

  • Систематический и индивидуальный риск.

  • Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля и хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля.

3. Управление кредитными рисками.

  • Основные подходы к управлению кредитными рисками.

  • Понятие скоринга, кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления.

  • Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, EDF (KMV).

4. Управление операционными рисками.

  • Операционные риски.

  • Идентификация рисков: реестр и карта рисков.

  • Карта стратегических рисков.

  • Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы(ROV).

  • Риски персонала.

  • Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты для страхователя.

  • Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях для управления непрерывностью бизнеса.

Запись на обучение осуществляется:

г. Минск 220140, г. Минск, ул. Домбровская, д.9, офис 4.2.3.
Тел.: 8 029 510 00 03
Контактное лицо: Оксана Шевцова, и.о. генерального директора 
e-mail: info@akfo.by


ЗАЯВКА
Наш сотрудник свяжется с Вами
в ближайшее время.

Заполните быструю заявку и Ассоциация Кредитных Брокеров разошлёт её трём лидерам рейтинга - лучшим специалистам в своём деле.


Ваши данные под защитой. Мы гарантируем не передавать личную информацию 3-м лицам.

Спасибо,
Ваше сообщение отправлено

В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Введите фразу для поиска